商学院教师在国际期刊发表研究成果
作者:商学院 审核:张泽钧 刘丁豪
来源:科研处 商学院
2020/09/01 阅读:

近日,澳门太阳集团-2007网站手机版登录网址商学院教师陈臣博士及其团队的研究成果《Best-case scenario robust portfolio for energy stock market》在SCI期刊《ENERGY》在线发表。该期刊为中科院JCR分区大类1区TOP期刊。

能源投资组合一直是能源领域十分活跃的研究问题。陈臣博士的研究成果以能源股票市场的投资为例,针对目前最流行的最坏情况(worst-case scenario)鲁棒投资组合模型,其投资组合性能十分低下的问题进行了深入研究,并基于能源股票市场的运动状态,实证研究了不同运动状态下模型体系的投资组合性能。研究结果表明,该鲁棒投资组合模型体系可以应用于能源股票市场,还可以顺利推广至能源市场其他相关领域的应用,如:能源效率、能源计划、能源安全、可再生能源开发、电力投资组合以及能源结构等。此外,该项研究还采用了改进的多目标粒子群优化算法(MOPSO),探讨了复杂鲁棒投资组合优化问题,为非线性优化问题提供了一种可行的群智能解决策略。

论文链接:Best-case scenario robust portfolio for energy stock market

责任编辑:敬潇

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